Simulateur de drawdown
Le drawdown est la règle qui élimine le plus de candidats, et la différence entre ses trois modèles n'est réellement visible qu'une fois tracée. Ce simulateur applique la même séquence de résultats journaliers à un drawdown statique, à un trailing calculé en fin de journée et à un trailing intraday, puis affiche le plancher de perte correspondant jour après jour. Le drawdown statique se mesure une fois pour toutes sur le solde de départ ; le trailing suit vos gains vers le haut, si bien qu'une série gagnante relève le seuil sous lequel vous ne pouvez plus descendre. La variante intraday va plus loin : elle suit les sommets atteints en séance, y compris sur des gains latents jamais encaissés.
Drawdown respecté sur toute la séquence.
| Jour | Résultat | Équité | Plancher de perte | Marge restante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | % | 102 100 $US | 92 100 $US | 10 000 $US |
| 2 | % | 100 671 $US | 92 100 $US | 8 571 $US |
| 3 | % | 103 892 $US | 93 892 $US | 10 000 $US |
| 4 | % | 105 035 $US | 95 035 $US | 10 000 $US |
| 5 | % | 102 094 $US | 95 035 $US | 7 059 $US |
| 6 | % | 106 178 $US | 96 178 $US | 10 000 $US |
| 7 | % | 104 160 $US | 96 178 $US | 7 983 $US |
| 8 | % | 106 660 $US | 96 660 $US | 10 000 $US |
Le piège du trailing intraday
Un compte de 100 000 $ avec 10 % de drawdown démarre avec un plancher à 90 000 $. Sous un modèle statique, ce plancher ne bouge jamais : vous pouvez monter à 115 000 $ puis redescendre à 91 000 $ sans être éliminé.
Sous un trailing intraday, le même parcours donne un résultat opposé. Si vous atteignez 115 000 $ en séance — même quelques minutes, même sans clôturer la position — le plancher remonte à 105 000 $. Une correction jusqu’à 104 000 $, alors que vous êtes toujours en gain de 4 000 $ sur le compte, met fin à l’évaluation.
Ce mécanisme explique une part importante des échecs perçus comme injustes : le trader n’a pas perdu d’argent, il a perdu un profit latent que la règle avait déjà comptabilisé comme acquis.
Trailing fin de journée : le compromis
Le trailing calculé en fin de journée ne retient que le solde de clôture. Les excursions intraday n’affectent pas le plancher, ce qui laisse la place aux respirations normales d’une position tenue. C’est le modèle le plus répandu sur le segment forex, et un compromis raisonnable entre protection de la firm et jouabilité pour le trader.
Ce que la simulation ne modélise pas
La limite de perte journalière, distincte du drawdown total, s’y ajoute chez la plupart des firms : elle plafonne ce que vous pouvez perdre en une seule séance, généralement à la moitié du drawdown total. Une journée catastrophique peut donc vous éliminer bien avant que le plancher global soit atteint.
Certaines firms figent par ailleurs le trailing une fois que le compte a dépassé le solde initial d’un montant égal au drawdown : le plancher se stabilise alors au niveau du dépôt de départ et ne bouge plus. C’est une clause favorable au trader, qu’il faut chercher explicitement dans les conditions générales.