Симулятор drawdown
Drawdown — правило, которое отсеивает больше всего кандидатов, а разница между тремя его моделями по-настоящему видна только на графике. Симулятор применяет одну и ту же последовательность дневных результатов к статическому drawdown, к trailing с расчётом на конец дня и к внутридневному trailing, а затем показывает соответствующий нижний порог убытка день за днём. Статический drawdown отсчитывается раз и навсегда от стартового баланса; trailing следует за вашей прибылью вверх, так что серия удачных сделок поднимает порог, ниже которого опускаться уже нельзя. Внутридневной вариант идёт дальше: он следует за максимумами внутри сессии, включая нереализованную прибыль, которая так и не была зафиксирована.
Drawdown соблюдён на всей последовательности.
| День | Результат | Эквити | Порог убытка | Оставшийся запас |
|---|---|---|---|---|
| 1 | % | 102 100 $ | 92 100 $ | 10 000 $ |
| 2 | % | 100 671 $ | 92 100 $ | 8 571 $ |
| 3 | % | 103 892 $ | 93 892 $ | 10 000 $ |
| 4 | % | 105 035 $ | 95 035 $ | 10 000 $ |
| 5 | % | 102 094 $ | 95 035 $ | 7 059 $ |
| 6 | % | 106 178 $ | 96 178 $ | 10 000 $ |
| 7 | % | 104 160 $ | 96 178 $ | 7 983 $ |
| 8 | % | 106 660 $ | 96 660 $ | 10 000 $ |
Ловушка внутридневного trailing
Счёт на 100 000 $ с drawdown 10 % начинается с нижним порогом 90 000 $. При статической модели этот порог не двигается никогда: вы можете подняться до 115 000 $, а затем опуститься до 91 000 $ и не выбыть.
При внутридневном trailing тот же путь даёт противоположный результат. Если вы достигли 115 000 $ внутри сессии — пусть на несколько минут, пусть не закрыв позицию, — порог поднимается до 105 000 $. Откат до 104 000 $, хотя вы всё ещё в плюсе на 4 000 $ по счёту, завершает оценку.
Этот механизм объясняет значительную часть провалов, которые воспринимаются как несправедливые: трейдер не потерял деньги, он потерял нереализованную прибыль, которую правило уже засчитало как полученную.
Trailing на конец дня: компромисс
Trailing с расчётом на конец дня учитывает только баланс на закрытие. Внутридневные колебания не влияют на порог, что оставляет место для нормального «дыхания» удерживаемой позиции. Это самая распространённая модель в сегменте forex и разумный компромисс между защитой фирмы и удобством торговли для трейдера.
Что симуляция не моделирует
Дневной лимит убытка, отдельный от общего drawdown, действует дополнительно у большинства фирм: он ограничивает то, что вы можете потерять за одну сессию, обычно половиной общего drawdown. Поэтому один катастрофический день может выбить вас задолго до того, как будет достигнут общий порог.
Кроме того, некоторые фирмы фиксируют trailing, когда счёт превысил начальный баланс на сумму, равную drawdown: порог тогда стабилизируется на уровне стартового депозита и больше не двигается. Это условие в пользу трейдера, и его нужно целенаправленно искать в общих условиях.