Drawdown-simulaattori
Drawdown on sääntö, joka pudottaa eniten hakijoita, ja sen kolmen mallin ero tulee todella näkyviin vasta, kun se piirretään. Tämä simulaattori soveltaa samaa päivittäisten tulosten sarjaa staattiseen drawdowniin, päivän päätteeksi laskettavaan trailingiin ja intraday trailingiin ja näyttää sitten vastaavan tappiolattian päivä päivältä. Staattinen drawdown mitataan kerralla lähtösaldosta; trailing seuraa voittojasi ylöspäin, joten voittoputki nostaa rajaa, jonka alle et saa enää laskea. Intraday-versio menee pidemmälle: se seuraa kaupankäyntipäivän aikana saavutettuja huippuja, myös realisoimattomia voittoja, joita ei koskaan kotiutettu.
Drawdown pysyi rajoissa koko sarjan ajan.
| Päivä | Tulos | Pääoma | Tappioraja | Jäljellä oleva marginaali |
|---|---|---|---|---|
| 1 | % | 102 100 $ | 92 100 $ | 10 000 $ |
| 2 | % | 100 671 $ | 92 100 $ | 8 571 $ |
| 3 | % | 103 892 $ | 93 892 $ | 10 000 $ |
| 4 | % | 105 035 $ | 95 035 $ | 10 000 $ |
| 5 | % | 102 094 $ | 95 035 $ | 7 059 $ |
| 6 | % | 106 178 $ | 96 178 $ | 10 000 $ |
| 7 | % | 104 160 $ | 96 178 $ | 7 983 $ |
| 8 | % | 106 660 $ | 96 660 $ | 10 000 $ |
Intraday trailingin ansa
100 000 $:n tili, jossa on 10 %:n drawdown, alkaa 90 000 $:n lattialla. Staattisessa mallissa tämä lattia ei koskaan liiku: voit nousta 115 000 $:iin ja laskea sitten 91 000 $:iin putoamatta.
Intraday trailingissä sama reitti johtaa päinvastaiseen tulokseen. Jos saavutat 115 000 $ kaupankäyntipäivän aikana – vaikka vain muutamaksi minuutiksi ja sulkematta positiota – lattia nousee 105 000 $:iin. Korjausliike 104 000 $:iin, vaikka olet yhä 4 000 $ voitolla tilillä, päättää arvioinnin.
Tämä mekanismi selittää suuren osan epäreiluina koetuista epäonnistumisista: trader ei ole menettänyt rahaa, vaan realisoimattoman voiton, jonka sääntö oli jo kirjannut ansaituksi.
Päivän päätteeksi laskettava trailing: kompromissi
Päivän päätteeksi laskettava trailing huomioi vain päätössaldon. Päivänsisäiset heilahdukset eivät vaikuta lattiaan, mikä jättää tilaa auki pidetyn position normaalille hengittämiselle. Se on forex-segmentin yleisin malli ja järkevä kompromissi firman suojan ja traderin pelattavuuden välillä.
Mitä simulaatio ei mallinna
Useimmissa firmoissa tähän lisätään päivittäinen tappioraja, joka on erillinen kokonais-drawdownista: se rajaa, paljonko voit menettää yhden kaupankäyntipäivän aikana, yleensä puoleen kokonais-drawdownista. Katastrofaalinen päivä voi siis pudottaa sinut kauan ennen kuin kokonaislattia saavutetaan.
Jotkin firmat lisäksi jäädyttävät trailingin, kun tili on ylittänyt alkusaldon drawdownin suuruisella summalla: lattia vakiintuu tällöin alkuperäisen talletuksen tasolle eikä enää liiku. Tämä on traderille edullinen ehto, jota kannattaa etsiä nimenomaisesti yleisistä ehdoista.