Przejdź do treści głównej

Symulator drawdownu

Drawdown to zasada, która eliminuje najwięcej kandydatów, a różnica między jego trzema modelami staje się naprawdę widoczna dopiero na wykresie. Ten symulator stosuje tę samą sekwencję dziennych wyników do drawdownu statycznego, trailingu liczonego na koniec dnia i trailingu intraday, a następnie pokazuje odpowiadający im poziom minimalny dzień po dniu. Drawdown statyczny mierzy się raz na zawsze od salda początkowego; trailing podąża za twoimi zyskami w górę, więc seria zyskownych dni podnosi próg, poniżej którego nie możesz już zejść. Wariant intraday idzie dalej: śledzi szczyty osiągnięte w trakcie sesji, także na niezrealizowanych zyskach, które nigdy nie zostały zamknięte.

Czerwona, poszarpana krzywa na ciemnym ekranie
Equity Próg straty

Drawdown zachowany przez całą sekwencję.

DzieńWynikEquityPróg stratyPozostały margines
1%102 100 USD92 100 USD10 000 USD
2%100 671 USD92 100 USD8571 USD
3%103 892 USD93 892 USD10 000 USD
4%105 035 USD95 035 USD10 000 USD
5%102 094 USD95 035 USD7059 USD
6%106 178 USD96 178 USD10 000 USD
7%104 160 USD96 178 USD7983 USD
8%106 660 USD96 660 USD10 000 USD

Pułapka trailingu intraday

Konto 100 000 $ z drawdownem 10% startuje z poziomem minimalnym 90 000 $. W modelu statycznym ten poziom nigdy się nie przesuwa: możesz wzrosnąć do 115 000 $, a potem spaść do 91 000 $ bez eliminacji.

Przy trailingu intraday ta sama ścieżka daje przeciwny wynik. Jeśli osiągniesz 115 000 $ w trakcie sesji – nawet na kilka minut, nawet bez zamykania pozycji – poziom minimalny podnosi się do 105 000 $. Korekta do 104 000 $, choć wciąż jesteś na koncie 4 000 $ na plusie, kończy ewaluację.

Ten mechanizm tłumaczy znaczną część porażek odbieranych jako niesprawiedliwe: trader nie stracił pieniędzy, stracił niezrealizowany zysk, który reguła już zaksięgowała jako osiągnięty.

Trailing na koniec dnia: kompromis

Trailing liczony na koniec dnia bierze pod uwagę wyłącznie saldo zamknięcia. Wahania intraday nie wpływają na poziom minimalny, co zostawia miejsce na normalne oddechy utrzymywanej pozycji. To najpopularniejszy model w segmencie forex i rozsądny kompromis między ochroną firmy a grywalnością dla tradera.

Czego symulacja nie modeluje

W większości firm dochodzi do tego dzienny limit straty, odrębny od całkowitego drawdownu: ogranicza on to, co możesz stracić w jednej sesji, zwykle do połowy całkowitego drawdownu. Katastrofalny dzień może więc wyeliminować cię na długo przed osiągnięciem globalnego poziomu minimalnego.

Niektóre firmy zamrażają ponadto trailing, gdy konto przekroczy saldo początkowe o kwotę równą drawdownowi: poziom minimalny stabilizuje się wtedy na wysokości początkowego depozytu i już się nie przesuwa. To klauzula korzystna dla tradera, której trzeba wyraźnie szukać w regulaminie.

Najczęstsze pytania

Który model drawdownu jest najkorzystniejszy?
Bez wątpienia statyczny: limit jest znany od początku i nigdy się nie przesuwa. Dalej jest trailing na koniec dnia, a potem trailing intraday, zdecydowanie najbardziej restrykcyjny, bo uwzględnia zyski, których nigdy nie zrealizowałeś.
Czy trailing kiedykolwiek się zatrzymuje?
W niektórych firmach tak: poziom minimalny zostaje zamrożony, gdy konto wzrośnie o kwotę drawdownu ponad saldo początkowe. Ta klauzula nie jest powszechna i należy ją sprawdzić w regulaminie przed zakupem.
Czy drawdown liczy się od salda czy od equity?
Najczęściej od equity, czyli z uwzględnieniem otwartych pozycji. Pozycja z niezrealizowaną stratą liczy się więc już w wyliczeniu, nawet jeśli niczego nie zamknąłeś. Kilka firm liczy wyłącznie od salda, co jest znacznie łagodniejsze.
Jak w praktyce radzić sobie z trailing drawdownem?
Realizując zyski wcześniej i nie pozwalając zyskownej pozycji biec aż do szczytu, który trailing zapisze na twoją niekorzyść. Wielu traderów z finansowanym kontem zmniejsza wielkość pozycji w miarę wzrostu konta, właśnie po to, by zachować zapas względem poziomu minimalnego.

Inne narzędzia