Drawdown-simulator
Drawdown är den regel som slår ut flest kandidater, och skillnaden mellan dess tre modeller blir verkligt synlig först när den ritas upp. Simulatorn tillämpar samma serie dagliga resultat på en statisk drawdown, en trailing som beräknas vid dagens slut och en intraday trailing, och visar sedan motsvarande förlustgolv dag för dag. Statisk drawdown mäts en gång för alla från startsaldot; trailing följer dina vinster uppåt, så att en vinstsvit höjer den nivå du inte längre får gå under. Intraday-varianten går längre: den följer de toppar som nås under handelsdagen, även orealiserade vinster som aldrig tagits hem.
Drawdown respekterad genom hela sekvensen.
| Dag | Resultat | Equity | Förlustgolv | Återstående marginal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | % | 102 100 US$ | 92 100 US$ | 10 000 US$ |
| 2 | % | 100 671 US$ | 92 100 US$ | 8 571 US$ |
| 3 | % | 103 892 US$ | 93 892 US$ | 10 000 US$ |
| 4 | % | 105 035 US$ | 95 035 US$ | 10 000 US$ |
| 5 | % | 102 094 US$ | 95 035 US$ | 7 059 US$ |
| 6 | % | 106 178 US$ | 96 178 US$ | 10 000 US$ |
| 7 | % | 104 160 US$ | 96 178 US$ | 7 983 US$ |
| 8 | % | 106 660 US$ | 96 660 US$ | 10 000 US$ |
Fällan med intraday trailing
Ett konto på 100 000 $ med 10 % drawdown startar med ett golv på 90 000 $. Med en statisk modell rör sig golvet aldrig: du kan gå upp till 115 000 $ och sedan ned till 91 000 $ utan att åka ut.
Med intraday trailing ger samma förlopp motsatt resultat. Om du når 115 000 $ under handelsdagen – även i några minuter, även utan att stänga positionen – flyttas golvet upp till 105 000 $. En rekyl ned till 104 000 $, när du fortfarande ligger 4 000 $ plus på kontot, avslutar utvärderingen.
Den mekanismen förklarar en stor del av de misslyckanden som upplevs som orättvisa: tradern har inte förlorat pengar, utan en orealiserad vinst som regeln redan hade bokfört som intjänad.
Trailing vid dagens slut: kompromissen
Trailing som beräknas vid dagens slut tar bara hänsyn till stängningssaldot. Rörelser under dagen påverkar inte golvet, vilket ger utrymme för de normala svängningarna i en position som hålls. Det är den vanligaste modellen i forex-segmentet och en rimlig kompromiss mellan firmans skydd och spelbarheten för tradern.
Vad simuleringen inte modellerar
Den dagliga förlustgränsen, som är skild från den totala drawdownen, tillkommer hos de flesta firmor: den sätter ett tak för hur mycket du kan förlora under en enda handelsdag, oftast halva den totala drawdownen. En katastrofal dag kan alltså slå ut dig långt innan det totala golvet nås.
Vissa firmor låser dessutom trailingen när kontot har passerat startsaldot med ett belopp lika stort som drawdownen: golvet stabiliseras då på nivån för den ursprungliga insättningen och rör sig inte mer. Det är en klausul till traderns fördel, som man uttryckligen måste leta efter i de allmänna villkoren.