Simulatore di drawdown
Il drawdown è la regola che elimina più candidati, e la differenza tra i suoi tre modelli diventa davvero visibile solo una volta tracciata su un grafico. Questo simulatore applica la stessa sequenza di risultati giornalieri a un drawdown statico, a un trailing calcolato a fine giornata e a un trailing intraday, poi mostra la soglia di perdita corrispondente giorno per giorno. Il drawdown statico si misura una volta per tutte sul saldo iniziale; il trailing segue i tuoi guadagni verso l'alto, così una serie vincente alza la soglia sotto la quale non puoi più scendere. La variante intraday va oltre: segue i massimi raggiunti durante la sessione, compresi i guadagni latenti mai incassati.
Drawdown rispettato per tutta la sequenza.
| Giorno | Risultato | Equity | Soglia di perdita | Margine residuo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | % | 102.100 USD | 92.100 USD | 10.000 USD |
| 2 | % | 100.671 USD | 92.100 USD | 8571 USD |
| 3 | % | 103.892 USD | 93.892 USD | 10.000 USD |
| 4 | % | 105.035 USD | 95.035 USD | 10.000 USD |
| 5 | % | 102.094 USD | 95.035 USD | 7059 USD |
| 6 | % | 106.178 USD | 96.178 USD | 10.000 USD |
| 7 | % | 104.160 USD | 96.178 USD | 7983 USD |
| 8 | % | 106.660 USD | 96.660 USD | 10.000 USD |
La trappola del trailing intraday
Un conto da 100.000 $ con il 10% di drawdown parte con una soglia a 90.000 $. Con un modello statico, questa soglia non si muove mai: puoi salire a 115.000 $ e poi scendere a 91.000 $ senza essere eliminato.
Con un trailing intraday, lo stesso percorso dà un risultato opposto. Se raggiungi 115.000 $ durante la sessione, anche solo per pochi minuti e anche senza chiudere la posizione, la soglia sale a 105.000 $. Una correzione fino a 104.000 $, mentre sei ancora in guadagno di 4.000 $ sul conto, mette fine alla valutazione.
Questo meccanismo spiega una parte importante dei fallimenti percepiti come ingiusti: il trader non ha perso denaro, ha perso un profitto latente che la regola aveva già contabilizzato come acquisito.
Trailing a fine giornata: il compromesso
Il trailing calcolato a fine giornata considera solo il saldo di chiusura. Le escursioni intraday non influenzano la soglia, il che lascia spazio alle normali oscillazioni di una posizione mantenuta. È il modello più diffuso nel segmento forex e un compromesso ragionevole tra la tutela della firm e la praticabilità per il trader.
Cosa la simulazione non modella
Il limite di perdita giornaliera, distinto dal drawdown totale, si aggiunge presso la maggior parte delle firm: limita ciò che puoi perdere in una sola sessione, in genere alla metà del drawdown totale. Una giornata catastrofica può quindi eliminarti ben prima che venga raggiunta la soglia complessiva.
Alcune firm, inoltre, bloccano il trailing una volta che il conto ha superato il saldo iniziale di un importo pari al drawdown: la soglia si stabilizza allora al livello del deposito iniziale e non si muove più. È una clausola favorevole al trader, da cercare esplicitamente nei termini e condizioni.