Simulador de drawdown
El drawdown es la regla que elimina a más candidatos, y la diferencia entre sus tres modelos solo se aprecia de verdad cuando se representa gráficamente. Este simulador aplica la misma secuencia de resultados diarios a un drawdown estático, a un trailing calculado al cierre del día y a un trailing intradía, y muestra el suelo de pérdida correspondiente día a día. El drawdown estático se mide de una vez por todas sobre el saldo inicial; el trailing sigue tus ganancias al alza, de modo que una racha ganadora eleva el umbral por debajo del cual ya no puedes bajar. La variante intradía va más allá: sigue los máximos alcanzados durante la sesión, incluidas las ganancias latentes que nunca llegaste a materializar.
Drawdown respetado durante toda la secuencia.
| Día | Resultado | Equity | Suelo de pérdida | Margen restante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | % | 102.100 US$ | 92.100 US$ | 10.000 US$ |
| 2 | % | 100.671 US$ | 92.100 US$ | 8571 US$ |
| 3 | % | 103.892 US$ | 93.892 US$ | 10.000 US$ |
| 4 | % | 105.035 US$ | 95.035 US$ | 10.000 US$ |
| 5 | % | 102.094 US$ | 95.035 US$ | 7059 US$ |
| 6 | % | 106.178 US$ | 96.178 US$ | 10.000 US$ |
| 7 | % | 104.160 US$ | 96.178 US$ | 7983 US$ |
| 8 | % | 106.660 US$ | 96.660 US$ | 10.000 US$ |
La trampa del trailing intradía
Una cuenta de 100.000 $ con un 10 % de drawdown empieza con un suelo en 90.000 $. Con un modelo estático, ese suelo nunca se mueve: puedes subir a 115.000 $ y luego bajar a 91.000 $ sin ser eliminado.
Con un trailing intradía, el mismo recorrido da el resultado opuesto. Si alcanzas 115.000 $ durante la sesión, aunque sea unos minutos y sin cerrar la posición, el suelo sube a 105.000 $. Una corrección hasta 104.000 $, cuando todavía vas ganando 4.000 $ en la cuenta, pone fin a la evaluación.
Este mecanismo explica una parte importante de los fracasos que se perciben como injustos: el trader no ha perdido dinero, ha perdido un beneficio latente que la regla ya había contabilizado como adquirido.
Trailing al cierre del día: el término medio
El trailing calculado al cierre del día solo tiene en cuenta el saldo de cierre. Las oscilaciones intradía no afectan al suelo, lo que deja margen a las respiraciones normales de una posición mantenida. Es el modelo más extendido en el segmento forex y un término medio razonable entre la protección de la firm y la operatividad para el trader.
Lo que la simulación no modela
El límite de pérdida diaria, distinto del drawdown total, se suma en la mayoría de las firms: limita lo que puedes perder en una sola sesión, normalmente a la mitad del drawdown total. Un día catastrófico puede, por tanto, eliminarte mucho antes de alcanzar el suelo global.
Además, algunas firms congelan el trailing una vez que la cuenta ha superado el saldo inicial en un importe igual al drawdown: el suelo se estabiliza entonces al nivel del depósito inicial y ya no se mueve. Es una cláusula favorable al trader que conviene buscar expresamente en los términos y condiciones.