Drawdown statique : définition
Le drawdown statique est une limite de perte calculée une seule fois sur le solde de départ du compte, et qui ne bouge jamais. Elle ne suit pas les gains vers le haut, contrairement au drawdown trailing.
C’est le modèle le plus lisible du secteur, et de loin le plus confortable à gérer.
Comment il fonctionne
Le calcul est posé au moment de l’achat et n’évolue plus. Un compte de 50 000 $ assorti d’un drawdown statique de 10 % conserve un plancher à 45 000 $ pendant toute la durée de vie du compte, quels que soient les gains accumulés.
Cette fixité change la façon de trader. Votre marge d’erreur ne se réduit pas quand vous gagnez : elle augmente. Après avoir porté le compte à 55 000 $, vous disposez de 10 000 $ de marge avant le plancher, contre 5 000 $ au départ. Un drawdown trailing produirait l’effet exactement inverse.
Pourquoi il est plus rare
Le modèle statique expose davantage la firm. Un trader qui accumule des gains puis les rend intégralement lui coûte plus cher qu’un trader éliminé tôt par un trailing. C’est pourquoi le statique est plus fréquent sur le segment forex que sur les futures, où le trailing domine largement.
Quand une firm propose les deux, la variante statique est presque toujours facturée plus cher, ou assortie d’un objectif de profit plus élevé. Cet écart de prix est en général justifié : il achète une contrainte réellement moins sévère.
Le point à vérifier
Un drawdown statique peut malgré tout se calculer sur l’équité plutôt que sur le solde. Dans ce cas, une position ouverte en perte latente rapproche du plancher même sans clôture. Vérifiez ce point précis dans les conditions générales : c’est la seule nuance qui puisse rendre un statique moins confortable qu’il n’en a l’air.
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Termes liés
- Daily loss limit La daily loss limit est la perte maximale autorisée sur une seule journée de trading. Distincte du drawdown total, elle se réinitialise chaque jour et son dépassement entraîne selon les firms la suspension de la journée ou la clôture du compte.
- Drawdown Le drawdown est la perte maximale autorisée sur un compte de prop firm avant sa clôture. Il s'exprime en pourcentage ou en montant fixe, et se calcule selon trois modèles — statique, trailing de fin de journée ou trailing intraday — aux conséquences très différentes.
- Trailing drawdown Le trailing drawdown est une limite de perte qui suit les gains du compte vers le haut : chaque nouveau sommet relève le plancher sous lequel le compte ne doit pas descendre. Il existe en version fin de journée et en version intraday, nettement plus stricte.