Drawdown סטטי: הגדרה

זהו המודל הברור ביותר בענף, ובפער ניכר הנוח ביותר לניהול.

איך הוא פועל

החישוב נקבע ברגע הרכישה ואינו משתנה עוד. חשבון של $50,000 עם drawdown סטטי של 10% שומר על רצפה של $45,000 לאורך כל חיי החשבון, יהיו הרווחים שנצברו אשר יהיו.

הקביעות הזו משנה את אופן המסחר. מרווח הטעות שלכם אינו מצטמצם כשאתם מרוויחים: הוא גדל. אחרי שהעליתם את החשבון ל-$55,000, עומד לרשותכם מרווח של $10,000 עד הרצפה, לעומת $5,000 בהתחלה. Trailing drawdown היה מייצר את ההשפעה ההפוכה בדיוק.

למה הוא נדיר יותר

המודל הסטטי חושף את ה-firm יותר. סוחר שצובר רווחים ואז מחזיר את כולם עולה לה יותר מסוחר שנפסל מוקדם בגלל trailing. זו הסיבה שהסטטי נפוץ יותר בתחום הפורקס מאשר ב-futures, שבהם ה-trailing שולט ברובו.

כש-firm מציעה את שניהם, הגרסה הסטטית כמעט תמיד מתומחרת גבוה יותר, או מלווה ביעד רווח גבוה יותר. פער המחיר הזה מוצדק בדרך כלל: הוא קונה מגבלה שבאמת מחמירה פחות.

הנקודה שיש לבדוק

Drawdown סטטי עשוי בכל זאת להיות מחושב על ה-equity ולא על היתרה. במקרה כזה, פוזיציה פתוחה בהפסד לא ממומש מקרבת לרצפה גם בלי סגירה. בדקו את הנקודה המדויקת הזו בתנאי השימוש: זה הניואנס היחיד שיכול להפוך drawdown סטטי לפחות נוח ממה שהוא נראה.