Статический drawdown: определение
Статический drawdown — лимит убытка, который рассчитывается один раз от стартового баланса счёта и никогда не сдвигается. В отличие от trailing drawdown, он не следует за прибылью вверх.
Это самая понятная модель в отрасли и, безусловно, самая комфортная в управлении.
Как он работает
Расчёт задаётся в момент покупки и больше не меняется. Счёт 50 000 $ со статическим drawdown 10 % сохраняет нижнюю границу на уровне 45 000 $ на протяжении всего срока жизни счёта, какой бы ни была накопленная прибыль.
Эта неизменность меняет подход к торговле. Ваш запас на ошибку не сокращается, когда вы зарабатываете, — он растёт. Доведя счёт до 55 000 $, вы располагаете запасом 10 000 $ до нижней границы против 5 000 $ в начале. Trailing drawdown дал бы прямо противоположный эффект.
Почему он встречается реже
Статическая модель создаёт для firm больший риск. Трейдер, который накапливает прибыль, а затем полностью её отдаёт, обходится ей дороже, чем трейдер, рано выбывший из-за trailing. Поэтому статическая модель чаще встречается в сегменте forex, чем на фьючерсах, где trailing явно доминирует.
Когда firm предлагает обе модели, статический вариант почти всегда стоит дороже или сопровождается более высокой целью по прибыли. Эта разница в цене, как правило, оправдана: она покупает действительно менее жёсткое ограничение.
Что проверить
Статический drawdown всё же может рассчитываться по эквити, а не по балансу. В этом случае открытая позиция с нереализованным убытком приближает вас к нижней границе даже без закрытия. Проверьте именно этот момент в пользовательском соглашении: это единственный нюанс, который может сделать статическую модель менее комфортной, чем кажется.
Обновлено
Связанные термины
- Дневной лимит убытка (daily loss limit) Дневной лимит убытка — максимально допустимый убыток за один торговый день. Он отличается от общего drawdown, обнуляется каждый день, а его превышение в зависимости от firm приводит к приостановке торгового дня или закрытию счёта.
- Drawdown Drawdown — максимально допустимый убыток на счёте prop firm до его закрытия. Он выражается в процентах или фиксированной сумме и рассчитывается по одной из трёх моделей — статической, trailing на конец дня или внутридневной trailing — с очень разными последствиями.
- Trailing drawdown Trailing drawdown — лимит убытка, который следует за прибылью счёта вверх: каждый новый максимум поднимает нижнюю границу, ниже которой счёт не должен опускаться. Существует вариант на конец дня и внутридневной вариант, заметно более строгий.