Дневной лимит убытка (daily loss limit): определение
Дневной лимит убытка — максимально допустимый убыток за один торговый день. Он отличается от общего drawdown, обнуляется каждый день, а его превышение в зависимости от firm приводит к приостановке торгового дня или закрытию счёта.
Это второй лимит риска на счёте prop firm, и он действует независимо от общего drawdown.
Расчёт
Обычно он составляет примерно половину максимального drawdown: 5 % дневного убытка при 10 % общего — самая распространённая комбинация на forex. Он обнуляется в определённое время, чаще всего в полночь по базовому часовому поясу firm, — деталь, важная для трейдера, работающего в другом часовом поясе.
Точка отсчёта различается: одни firms считают от баланса закрытия предыдущего дня, другие — от максимального эквити текущего дня. Второй метод заметно строже, поскольку утренняя прибыль, отданная во второй половине дня, расходует лимит.
Реализованный или нереализованный убыток
Большинство firms включают в расчёт открытые позиции. Поэтому позиция с нереализованным убытком 4 % на счёте с лимитом 5 % оставляет вам очень мало пространства, даже если вы ничего не закрыли и собираетесь её удерживать.
Правило, которое исчезает
Ряд firms, особенно в сегменте фьючерсов, в последние годы отменили дневной лимит: риск тогда ограничивает только максимальный drawdown. Это реальный коммерческий аргумент, но он перекладывает ответственность на трейдера: без ежедневного предохранителя одна неудачная сессия может израсходовать весь доступный запас.
Когда лимит существует и является опциональным, его включение иногда даёт доступ к более высоким лимитам вывода. Проверьте этот момент: ограничение может окупиться.
Обновлено
Связанные термины
- Эквити (equity) Эквити — стоимость торгового счёта с учётом открытых позиций, в отличие от баланса, который учитывает только закрытые сделки. Большинство prop firms рассчитывают свои лимиты риска по эквити.
- Drawdown Drawdown — максимально допустимый убыток на счёте prop firm до его закрытия. Он выражается в процентах или фиксированной сумме и рассчитывается по одной из трёх моделей — статической, trailing на конец дня или внутридневной trailing — с очень разными последствиями.
- Финансируемый счёт Финансируемый счёт — торговый счёт, который prop firm предоставляет после прохождения оценки. Трейдер торгует на нём по сохраняющимся правилам риска и получает долю прибыли, никогда не владея номинальным капиталом.
- Нарушение правил (breach) Breach — нарушение правила риска, влекущее санкцию против счёта. В зависимости от firm и конкретного правила оно приостанавливает торговый день, аннулирует payout или окончательно закрывает счёт.