Limite de perda diária: definição
O limite de perda diária (daily loss limit) é a perda máxima permitida em um único dia de trading. Distinto do drawdown total, ele é zerado todos os dias, e ultrapassá-lo leva, conforme a firm, à suspensão do dia ou ao encerramento da conta.
É o segundo limite de risco de uma conta de prop firm, e ele age independentemente do drawdown total.
O cálculo
Ele fica geralmente em torno da metade do drawdown máximo: 5% de perda diária para 10% de perda total é a combinação mais comum no forex. Ele é zerado em um horário preciso, na maioria das vezes à meia-noite no fuso de referência da firm — um detalhe que importa para um trader que opera em outro fuso horário.
O ponto de partida do cálculo varia: algumas firms medem a partir do saldo de fechamento da véspera, outras a partir do equity mais alto do dia em curso. O segundo método é sensivelmente mais rígido, já que um ganho da manhã devolvido à tarde consome o limite.
Perda realizada ou flutuante
A maioria das firms inclui as posições abertas no cálculo. Uma posição com perda flutuante de 4% em uma conta cujo limite é de 5% deixa, portanto, muito pouca margem, mesmo que você não tenha fechado nada e pretenda manter a posição.
Uma regra que está desaparecendo
Várias firms, sobretudo no segmento de futuros, eliminaram o limite diário nos últimos anos: apenas o drawdown máximo enquadra então o risco. É um argumento comercial real, mas transfere a responsabilidade para o trader: sem proteção diária, um único pregão ruim pode consumir toda a margem disponível.
Quando o limite existe e é opcional, ativá-lo às vezes dá acesso a tetos de saque mais altos. Verifique esse ponto: a restrição pode compensar.
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Termos relacionados
- Breach Um breach é a violação de uma regra de risco que leva à sanção da conta. Conforme a firm e a regra em questão, ele suspende o dia de trading, anula um payout ou encerra a conta definitivamente.
- Conta financiada Uma conta financiada é a conta de trading concedida por uma prop firm após a aprovação na avaliação. O trader opera nela sob regras de risco que continuam valendo e recebe uma parte dos lucros, sem nunca deter o capital nominal.
- Drawdown O drawdown é a perda máxima permitida em uma conta de prop firm antes do seu encerramento. Ele é expresso em porcentagem ou em valor fixo, e calculado segundo três modelos — estático, trailing de fim de dia ou trailing intraday — com consequências muito diferentes.
- Equity O equity (patrimônio líquido) é o valor de uma conta de trading incluindo as posições abertas, ao contrário do saldo, que só considera as operações fechadas. A maioria das prop firms calcula seus limites de risco sobre o equity.