Dzienny limit straty: definicja
Dzienny limit straty (daily loss limit) to maksymalna dopuszczalna strata w ciągu jednego dnia tradingowego. Odrębny od całkowitego drawdownu, resetuje się codziennie, a jego przekroczenie skutkuje, zależnie od firmy, zawieszeniem dnia lub zamknięciem konta.
To drugi limit ryzyka na koncie prop firmy i działa niezależnie od całkowitego drawdownu.
Sposób liczenia
Zwykle wynosi około połowy maksymalnego drawdownu: 5% dziennej straty przy 10% straty całkowitej to najpopularniejsza kombinacja na forexie. Resetuje się o określonej godzinie, najczęściej o północy w referencyjnej strefie czasowej firmy – szczegół istotny dla tradera pracującego w innej strefie.
Punkt wyjścia obliczeń bywa różny: niektóre firmy liczą od salda zamknięcia z poprzedniego dnia, inne od najwyższego equity bieżącego dnia. Druga metoda jest wyraźnie surowsza, bo poranny zysk oddany po południu zużywa limit.
Strata zrealizowana czy niezrealizowana
Większość firm uwzględnia w obliczeniach otwarte pozycje. Pozycja z niezrealizowaną stratą 4% na koncie z limitem 5% zostawia ci więc bardzo mały zapas, nawet jeśli niczego nie zamknąłeś i zamierzasz utrzymać pozycję.
Reguła, która znika
Kilka firm, zwłaszcza w segmencie futures, zniosło w ostatnich latach limit dzienny: ryzyko ogranicza wtedy wyłącznie maksymalny drawdown. To realny argument handlowy, ale przerzuca odpowiedzialność na tradera: bez codziennego zabezpieczenia jedna zła sesja może pochłonąć cały dostępny zapas.
Gdy limit istnieje i jest opcjonalny, jego włączenie daje czasem dostęp do wyższych limitów wypłat. Sprawdź to: ograniczenie może się opłacić.
Zaktualizowano
Powiązane pojęcia
- Drawdown Drawdown to maksymalna dopuszczalna strata na koncie prop firmy przed jego zamknięciem. Wyraża się go w procentach lub stałej kwocie i liczy według trzech modeli – statycznego, trailingu na koniec dnia lub trailingu intraday – o bardzo różnych konsekwencjach.
- Equity Equity to wartość konta tradingowego łącznie z otwartymi pozycjami, w przeciwieństwie do salda, które uwzględnia tylko zamknięte transakcje. Większość prop firm liczy swoje limity ryzyka od equity.
- Konto finansowane Konto finansowane to konto tradingowe przyznawane przez prop firmę po zaliczeniu ewaluacji. Trader działa na nim według utrzymanych reguł ryzyka i otrzymuje część zysków, nigdy nie posiadając nominalnego kapitału.
- Naruszenie zasad (breach) Breach to naruszenie reguły ryzyka skutkujące sankcją na koncie. W zależności od firmy i danej reguły zawiesza dzień tradingowy, anuluje payout albo definitywnie zamyka konto.