Statyczny drawdown: definicja
Statyczny drawdown to limit straty wyliczany jednorazowo od salda początkowego konta, który nigdy się nie przesuwa. W przeciwieństwie do trailing drawdownu nie podąża w górę za zyskami.
To najczytelniejszy model w branży i zdecydowanie najwygodniejszy w zarządzaniu.
Jak działa
Wartość ustala się w momencie zakupu i już się nie zmienia. Konto 50 000 $ ze statycznym drawdownem 10% zachowuje próg na poziomie 45 000 $ przez cały okres istnienia konta, niezależnie od zgromadzonych zysków.
Ta niezmienność zmienia sposób tradingu. Twój margines błędu nie kurczy się, gdy zarabiasz: rośnie. Po wyprowadzeniu konta na 55 000 $ masz 10 000 $ zapasu do progu, wobec 5 000 $ na starcie. Trailing drawdown dałby dokładnie odwrotny efekt.
Dlaczego jest rzadszy
Model statyczny bardziej naraża firmę. Trader, który gromadzi zyski, a potem oddaje je w całości, kosztuje ją więcej niż trader wyeliminowany wcześnie przez trailing. Dlatego statyczny drawdown częściej występuje w segmencie forex niż na futures, gdzie zdecydowanie dominuje trailing.
Gdy firma oferuje oba warianty, wersja statyczna jest niemal zawsze droższa lub połączona z wyższym celem zysku. Ta różnica w cenie jest na ogół uzasadniona: kupujesz ograniczenie rzeczywiście mniej surowe.
Co sprawdzić
Statyczny drawdown może mimo wszystko być liczony od equity, a nie od salda. W takim przypadku otwarta pozycja z niezrealizowaną stratą przybliża cię do progu nawet bez zamknięcia. Sprawdź ten konkretny punkt w regulaminie: to jedyny niuans, który może sprawić, że statyczny drawdown okaże się mniej wygodny, niż się wydaje.
Zaktualizowano
Powiązane pojęcia
- Drawdown Drawdown to maksymalna dopuszczalna strata na koncie prop firmy przed jego zamknięciem. Wyraża się go w procentach lub stałej kwocie i liczy według trzech modeli – statycznego, trailingu na koniec dnia lub trailingu intraday – o bardzo różnych konsekwencjach.
- Dzienny limit straty Dzienny limit straty (daily loss limit) to maksymalna dopuszczalna strata w ciągu jednego dnia tradingowego. Odrębny od całkowitego drawdownu, resetuje się codziennie, a jego przekroczenie skutkuje, zależnie od firmy, zawieszeniem dnia lub zamknięciem konta.
- Trailing drawdown Trailing drawdown to limit straty, który podąża w górę za zyskami konta: każdy nowy szczyt podnosi próg, poniżej którego konto nie może spaść. Występuje w wersji na koniec dnia i w wersji intraday, wyraźnie surowszej.