Drawdown statico: definizione
Il drawdown statico è un limite di perdita calcolato una sola volta sul saldo iniziale del conto, e che non si sposta mai. A differenza del trailing drawdown, non segue i guadagni verso l'alto.
È il modello più leggibile del settore, e di gran lunga il più comodo da gestire.
Come funziona
Il calcolo viene fissato al momento dell’acquisto e non cambia più. Un conto da 50.000 $ con un drawdown statico del 10% mantiene una soglia minima a 45.000 $ per tutta la durata del conto, qualunque siano i guadagni accumulati.
Questa fissità cambia il modo di fare trading. Il tuo margine di errore non si riduce quando guadagni: aumenta. Dopo aver portato il conto a 55.000 $, disponi di 10.000 $ di margine prima della soglia, contro i 5.000 $ iniziali. Un trailing drawdown produrrebbe l’effetto esattamente opposto.
Perché è più raro
Il modello statico espone di più la firm. Un trader che accumula guadagni e poi li restituisce interamente le costa di più di un trader eliminato presto da un trailing. Per questo lo statico è più frequente sul segmento forex che sui futures, dove il trailing domina ampiamente.
Quando una firm propone entrambi, la variante statica ha quasi sempre un prezzo più alto, o è abbinata a un obiettivo di profitto più elevato. Questa differenza di prezzo è in genere giustificata: compra un vincolo realmente meno severo.
Il punto da verificare
Un drawdown statico può comunque essere calcolato sull’equity anziché sul saldo. In quel caso, una posizione aperta in perdita latente ti avvicina alla soglia anche senza chiusura. Verifica questo punto preciso nelle condizioni generali: è l’unica sfumatura che può rendere uno statico meno comodo di quanto sembri.
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Termini correlati
- Daily loss limit Il daily loss limit è la perdita massima consentita in una singola giornata di trading. Distinto dal drawdown totale, si azzera ogni giorno e il suo superamento comporta, a seconda della firm, la sospensione della giornata o la chiusura del conto.
- Drawdown Il drawdown è la perdita massima consentita su un conto di prop firm prima della sua chiusura. Si esprime in percentuale o in importo fisso, e si calcola secondo tre modelli (statico, trailing di fine giornata o trailing intraday) dalle conseguenze molto diverse.
- Trailing drawdown Il trailing drawdown è un limite di perdita che segue i guadagni del conto verso l'alto: ogni nuovo massimo alza la soglia sotto la quale il conto non deve scendere. Esiste in versione di fine giornata e in versione intraday, nettamente più severa.