Swing trading: definicja
Swing trading polega na utrzymywaniu pozycji przez kilka dni lub tygodni. Na koncie prop firmy wymaga zezwolenia na pozycje overnight i weekendowe i źle łączy się z trailing drawdownem intraday.
To styl najbardziej ograniczany przez regulaminy prop firm, choć rzadko jest zakazany.
Cztery warunki, które muszą być spełnione
Pozycje overnight muszą być dozwolone. Część firm, zwłaszcza w segmencie futures, wymaga zamknięcia przed końcem sesji. To dyskwalifikuje.
Pozycje weekendowe również. Niektóre firmy dopuszczają overnight, ale wymagają zamknięcia wszystkiego przed zamknięciem tygodniowym, co uniemożliwia utrzymanie ruchu przez kilka tygodni.
Drawdown musi być kompatybilny. Trailing intraday to najgorsze możliwe ramy dla swing tradera: każdy szczyt dotknięty w trakcie sesji trwale podnosi próg, mimo że pozycja nie jest zamknięta. Statyczny drawdown jest zdecydowanie lepszy.
Nie może być limitu czasu. Ewaluacja do zaliczenia w trzydzieści dni jest nie do pogodzenia z podejściem, które utrzymuje pozycje przez kilka tygodni.
Liczenie od equity
Dochodzi do tego subtelniejsze ograniczenie. Większość firm mierzy ryzyko od equity, łącznie z otwartymi pozycjami. Pozycja z niezrealizowaną stratą przez kilka dni nieustannie zużywa więc twój margines drawdownu, nawet jeśli ostatecznie zakończy się zyskiem.
Dla swing tradera oznacza to, że wielkość pozycji musi uwzględniać maksymalne spodziewane niekorzystne wychylenie – a nie tylko odległość do stopa.
Ryzyko luki
Pozycja trzymana przez weekend lub podczas ważnej publikacji danych naraża na lukę na otwarciu, która może przebić próg drawdownu, zanim zdążysz cokolwiek zrobić. Na koncie prywatnym to strata. Na koncie prop firmy to koniec konta.
Niektóre firmy oferują osobne programy „swing”, z obniżoną dźwignią i drawdownem liczonym od salda, a nie od equity. Gdy taka opcja istnieje, dla tego stylu tradingu niemal zawsze jest warta swojej dopłaty.
Zaktualizowano
Powiązane pojęcia
- Consistency rule Consistency rule (zasada konsekwencji) ogranicza udział pojedynczego dnia w całkowitym zysku. Ustalana na 15–50% zależnie od firmy, najczęściej blokuje wypłatę, a nie powoduje oblania challenge'u.
- Equity Equity to wartość konta tradingowego łącznie z otwartymi pozycjami, w przeciwieństwie do salda, które uwzględnia tylko zamknięte transakcje. Większość prop firm liczy swoje limity ryzyka od equity.
- Pozycja overnight Pozycja overnight to pozycja utrzymywana po zamknięciu sesji. Dozwolona w większości firm forex, jest często zakazana w segmencie futures, gdzie normą jest trading intraday.
- Trailing drawdown Trailing drawdown to limit straty, który podąża w górę za zyskami konta: każdy nowy szczyt podnosi próg, poniżej którego konto nie może spaść. Występuje w wersji na koniec dnia i w wersji intraday, wyraźnie surowszej.