Swing trading: הגדרה
Swing trading הוא החזקת פוזיציות במשך כמה ימים או שבועות. בחשבון של prop firm הוא מחייב היתר לפוזיציות overnight וסוף שבוע, ומשתלב רע עם trailing drawdown תוך-יומי.
זה הסגנון שהתקנון של prop firms מגביל יותר מכל, אף שהוא כמעט אף פעם אינו אסור.
ארבעת התנאים שיש לעמוד בהם
פוזיציות overnight צריכות להיות מותרות. חלק מה-firms, בעיקר בתחום ה-futures, מחייבות סגירה לפני סוף הסשן. זה פוסל.
וגם פוזיציות סוף שבוע. חלק מה-firms מתירות overnight אבל מחייבות לסגור הכול לפני הסגירה השבועית, מה שאוסר להחזיק תנועה לאורך כמה שבועות.
ה-drawdown צריך להיות תואם. Trailing תוך-יומי הוא המסגרת הגרועה ביותר האפשרית לסוחר swing: כל שיא שנוגעים בו במהלך הסשן מעלה את הרצפה לצמיתות, אף שהפוזיציה לא נסגרה. הסטטי עדיף בפער ניכר.
אסור שתהיה מגבלת זמן. הערכה שיש להשלים בתוך שלושים יום אינה מתיישבת עם גישה שמחזיקה את הפוזיציות שלה כמה שבועות.
החישוב על ה-equity
לכך מתווספת מגבלה עדינה יותר. רוב ה-firms מודדות את הסיכון על ה-equity, כולל פוזיציות פתוחות. פוזיציה בהפסד לא ממומש במשך כמה ימים צורכת אפוא את מרווח ה-drawdown שלכם באופן רציף, גם אם בסופו של דבר היא מסתיימת ברווח.
לסוחר swing, פירוש הדבר שגודל הפוזיציות צריך לקחת בחשבון את התנועה השלילית המקסימלית הצפויה — ולא רק את המרחק מה-stop.
סיכון ה-gap
פוזיציה שמוחזקת במשך סוף שבוע או הודעה מרכזית חשופה לפער פתיחה שעלול לחצות את רצפת ה-drawdown לפני שאפשר לעשות משהו. בחשבון אישי, זה הפסד. בחשבון של prop firm, זה סוף החשבון.
חלק מה-firms מציעות תוכניות “swing” נפרדות, עם מינוף מופחת ו-drawdown שמחושב על היתרה ולא על ה-equity. כשהאפשרות הזו קיימת, היא כמעט תמיד שווה את התוספת במחיר לסגנון המסחר הזה.
עודכן בתאריך
מונחים קשורים
- Consistency rule (כלל עקביות) ה-consistency rule מגבילה את החלק שיום אחד יכול להוות מתוך הרווח הכולל. היא נקבעת בין 15% ל-50% בהתאם ל-firm, ולרוב היא חוסמת משיכה ולא מכשילה challenge.
- Equity (הון עצמי) ה-equity הוא שווי חשבון המסחר כולל הפוזיציות הפתוחות, בניגוד ליתרה שסופרת רק עסקאות שנסגרו. רוב ה-prop firms מחשבות את מגבלות הסיכון שלהן על ה-equity.
- פוזיציית overnight פוזיציית overnight היא פוזיציה שמוחזקת מעבר לסגירת הסשן. רוב ה-firms בפורקס מתירות אותה, אך לעתים קרובות היא אסורה בתחום ה-futures, שבו המסחר התוך-יומי הוא הנורמה.
- Trailing drawdown Trailing drawdown הוא מגבלת הפסד שעוקבת אחרי רווחי החשבון כלפי מעלה: כל שיא חדש מעלה את הרצפה שהחשבון אסור לו לרדת מתחתיה. הוא קיים בגרסת סוף יום ובגרסה תוך-יומית, המחמירה בהרבה.