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Slippage : définition

Le slippage est l'écart entre le prix demandé et le prix réellement obtenu à l'exécution. Sur un compte de prop firm, il dépend de l'infrastructure de la société et peut déclencher un dépassement de drawdown.

C’est le coût le plus difficile à anticiper, et celui qui transforme parfois une perte contrôlée en élimination.

Quand il se produit

Trois situations le déclenchent principalement.

Les annonces économiques : le prix se déplace de plusieurs pips en une fraction de seconde, et l’ordre s’exécute au premier prix disponible, parfois très loin du niveau visé.

Les ouvertures de séance et les gaps : aucun prix n’existe entre la clôture et la réouverture, un stop placé dans cet intervalle s’exécute au prix d’ouverture.

Les périodes de faible liquidité : fin de séance asiatique, jours fériés, où le carnet d’ordres est mince.

L’enjeu spécifique aux prop firms

Un stop-loss n’est pas une garantie de prix : c’est un ordre déclenché à un niveau, exécuté au premier prix disponible. Sur un compte personnel, un slippage défavorable coûte plus cher que prévu. Sur un compte de prop firm, il peut faire franchir le plancher de drawdown et fermer définitivement le compte.

La parade tient en une règle : ne calibrez jamais une position pour que le drawdown soit atteint pile au niveau du stop. Laissez une marge suffisante pour absorber un écart d’exécution, particulièrement si vous tenez une position pendant une annonce ou sur une nuit.

Le slippage positif

Il existe et joue en votre faveur : un ordre exécuté à un prix meilleur que demandé. Une firm qui applique le slippage négatif sans jamais accorder le positif configure son exécution de façon asymétrique — c’est un signal, difficile à vérifier mais parfois documenté dans les retours de traders.

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