Aller au contenu principal

Jours de trading minimum : définition

Le nombre minimum de jours de trading impose de tracer un nombre défini de séances actives avant de valider une phase. Généralement de 1 à 5 jours, il écarte les validations obtenues sur une position unique.

La règle paraît anodine et se révèle parfois contraignante, notamment sur sa définition exacte.

Ce qu’elle exige

Le compteur porte sur le nombre de journées durant lesquelles au moins une opération a été réalisée. La norme se situe entre 2 et 5 jours, quelques firms n’en exigeant qu’un seul et d’autres jusqu’à 10.

La règle s’applique généralement à chaque phase indépendamment : un parcours en deux étapes avec 3 jours minimum par phase demande donc 6 séances actives au total.

La nuance qui compte

Certaines firms exigent des jours profitables, pas seulement des jours tradés. Une séance clôturée en perte ne compte alors pas dans le décompte, ce qui est sensiblement plus exigeant.

D’autres imposent un gain minimal par journée qualifiante — souvent un montant plancher — pour éviter qu’un trader ne valide en ouvrant une micro-position quotidienne sans risque.

Ces deux variantes ne sont pas visibles sur la page de vente et changent la difficulté réelle du parcours.

Pourquoi la règle existe

Elle vise le candidat qui atteindrait l’objectif en une seule position surdimensionnée. Un tel résultat ne démontre rien sur la régularité et coûte cher à la firm en cas de réussite.

Elle a aussi un effet secondaire favorable au trader : elle interdit mécaniquement le tout-ou-rien, qui est la façon la plus fiable d’échouer sur un compte de prop firm.

L’articulation avec la consistance

Jours minimum et règle de consistance se combinent souvent. La première impose d’étaler l’activité, la seconde d’étaler le résultat. Ensemble, elles rendent impossible la validation en une session — ce qui est précisément l’objectif recherché.

Mis à jour le

Termes liés

Glossaire