Правило консистентности (consistency rule): определение

Это самое раздражающее правило в отрасли, потому что оно часто проявляется задним числом — в момент запроса на вывод средств.

Расчёт

Стандартная формула соотносит прибыль вашего лучшего дня с накопленной общей прибылью. При правиле в 40 % и общей прибыли 5 000 $ ни один день не должен был принести больше 2 000 $. Если это произошло, firm, как правило, не аннулирует счёт: она требует продолжать торговать, пока соотношение снова не опустится ниже порога.

Некоторые firms соотносят лучший день не с реализованной прибылью, а с целью по прибыли. Разница существенна: во втором варианте удачный день, превысивший половину цели, механически поднимает планку, которую нужно достичь.

Зачем оно существует

Официальный аргумент — отбор: firm ищет стабильных трейдеров, а не игроков, чей результат держится на одной удачной сделке. Неофициальный аргумент — экономический: правило откладывает выводы средств и увеличивает время, проведённое на счёте, а значит, и вероятность нарушения правил риска.

Кого оно наказывает

Прежде всего оно бьёт по подходам, которые концентрируют результат на немногих возможностях: свинг-трейдинг на макродвижениях, торговля на событиях, низкочастотные стратегии с высоким соотношением прибыли к риску. Скальпер, стабильно получающий прибыль, почти никогда с ним не сталкивается.

Если ваш метод опирается на несколько решающих сессий в месяц, отсутствие правила консистентности должно иметь большой вес при выборе firm — больший, чем несколько пунктов profit split.