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Días mínimos de trading: definición

El número mínimo de días de trading obliga a registrar una cantidad determinada de sesiones activas antes de superar una fase. Generalmente de 1 a 5 días, descarta las aprobaciones obtenidas con una única posición.

Tres relojes de arena en un marco metálico sobre fondo claro

La regla parece inofensiva y a veces resulta restrictiva, sobre todo por su definición exacta.

Lo que exige

El contador se basa en el número de jornadas en las que se ha realizado al menos una operación. La norma se sitúa entre 2 y 5 días; algunas firms solo exigen uno y otras hasta 10.

La regla se aplica generalmente a cada fase de forma independiente: un recorrido en dos etapas con 3 días mínimos por fase exige, por tanto, 6 sesiones activas en total.

El matiz que importa

Algunas firms exigen días rentables, no solo días operados. Una sesión cerrada en pérdidas no cuenta entonces en el cómputo, lo que resulta bastante más exigente.

Otras imponen una ganancia mínima por jornada computable —a menudo un importe mínimo— para evitar que un trader supere la fase abriendo cada día una microposición sin riesgo.

Ninguna de estas dos variantes es visible en la página de venta, y ambas cambian la dificultad real del recorrido.

Por qué existe la regla

Apunta al candidato que alcanzaría el objetivo con una sola posición sobredimensionada. Un resultado así no demuestra nada sobre la constancia y le sale caro a la firm si sale bien.

También tiene un efecto secundario favorable al trader: prohíbe de forma automática el todo o nada, que es la forma más fiable de fracasar en una cuenta de prop firm.

La relación con la consistencia

Los días mínimos y la regla de consistencia suelen combinarse. La primera obliga a repartir la actividad; la segunda, a repartir el resultado. Juntas, hacen imposible superar la fase en una sola sesión, que es precisamente el objetivo buscado.

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